程序化交易与期货

在商品期货领域，以技术分析为基础的程序化交易策略占据主导地位。以趋势交易和模式识别为代表的策略是程序交易策略的主流。

无论基于技术分析的程序交易策略是属于日内交易还是隔日交易，其交易策略的制定主要依靠基于价格和交易量的统计指标。

当价格或交易量满足组合指数的要求时，就会形成交易单。对于股指期货，其应用主要集中在趋势交易策略和套利交易策略。

目前比较常用的入市策略有趋势跟踪法、振荡法和价格模型。趋势跟踪法是设置能够跟踪趋势的交易指标，当价格强时信号建立多头仓位，信号弱时信号建立空头仓位。

指标主要包括均线、通道、动量策略、波动率等。

振荡方法识别趋势中的拐点，并构造统计数据来指示区间的形状，在价格上涨过高时产生卖出信号，在价格下跌过低时产生买入信号。

典型的震荡指标包括相对强度指标、MACD指标等。价格形态可以通过连续观察几个交易日的价格形态来判断未来市场。它一般用于判断价格趋势的逆转或延续

在流程交易系统中，设计合理的退出策略显得尤为重要。

无论交易是否已经获利，都需要在一定时间退出当前交易仓位，避免仓位的风险敞口增加到超出投资者允许的限额，从而避免获利回吐或风险损失的现象。

常见的退出策略有目标盈利、跟踪止损和固定止损。

在建立市场进入和退出策略之后，还需要建立适当的过滤策略来优化方案，过滤掉那些由于买卖信号造成的低收益或较大潜在交易损失的交易机会。

也就是说，有必要对模型发送信号的频率和可靠性进行测试。设置过滤器的目的是从大量的信号中选择最有价值的交易信号。信号太多或太少都不是合理的交易程序。

参数选择和模型验证是程序交易中必须考虑的两个关键因素。

在选择哪个指标时，要进行严格的检验和实证检验。投资者应根据不同的交易策略选择不同的时间段。交易系统在不同的时间段可能会给出完全不同的交易信号。

对程序交易策略的评估不仅要关注其过去的表现，还要关注该策略有效的时期。因为在一个阶段表现良好的策略可能在另一个阶段表现不佳，而在过去表现良好的策略可能在未来表现不佳，模型很可能会选择错误。

此外，交易策略还需要与风险管理、资本管理相结合，才能最大限度地发挥程序化交易的优势。

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